新版上期所風(fēng)控管理辦法發(fā)布 四種情況下可采取緊急措施

　　12月7日，《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》修訂版發(fā)布。新版風(fēng)控管理辦法新增的第八章“異常情況處理”規(guī)定，在期貨交易過程中，出現(xiàn)四種情形之一的，交易所可采取緊急措施化解風(fēng)險(xiǎn)，并可以宣布進(jìn)入異常情況。

　　一是地震、水災(zāi)、火災(zāi)等不可抗力或者計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障等原因?qū)е陆灰?、結(jié)算、交割、行權(quán)與履約等業(yè)務(wù)無法正常進(jìn)行。二是出現(xiàn)結(jié)算、交割、行權(quán)與履約危機(jī)，對(duì)市場(chǎng)正在產(chǎn)生或者即將產(chǎn)生重大影響。三是期貨價(jià)格出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板，有根據(jù)認(rèn)為會(huì)員或者客戶違反交易所交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則并且對(duì)市場(chǎng)正在產(chǎn)生或者即將產(chǎn)生重大影響。四是交易所規(guī)定的其他情形。

　　新版風(fēng)控管理辦法明確，出現(xiàn)第一項(xiàng)情形時(shí)，交易所總經(jīng)理可以采取調(diào)整開市閉市時(shí)間，暫停交易，調(diào)整交易時(shí)間，暫停掛牌新合約，調(diào)整相關(guān)合約最后交易日、到期日、交割日、交收日等日期，調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單和交割相關(guān)業(yè)務(wù)，調(diào)整期權(quán)行權(quán)、履約及相關(guān)對(duì)沖業(yè)務(wù)，調(diào)整有價(jià)證券作為保證金業(yè)務(wù)，取消未辦理的相關(guān)業(yè)務(wù)申請(qǐng)，調(diào)整強(qiáng)行平倉(cāng)實(shí)施時(shí)間、保證金收取標(biāo)準(zhǔn)或者方式、漲跌停板幅度，調(diào)整合約結(jié)算價(jià)、交割結(jié)算價(jià)，調(diào)整相關(guān)費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)算時(shí)間，調(diào)整結(jié)算數(shù)據(jù)發(fā)送方式等緊急措施；出現(xiàn)第一項(xiàng)情形且交易指令、成交數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、丟失無法恢復(fù)的，交易所總經(jīng)理可以決定取消未成交的交易指令，理事會(huì)可以決定取消交易。

　　出現(xiàn)第二項(xiàng)至第四項(xiàng)情形時(shí)，理事會(huì)可決定采取調(diào)整開市閉市時(shí)間、暫停交易、調(diào)整漲跌停板幅度、提高保證金標(biāo)準(zhǔn)、限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)、限制出金、強(qiáng)制減倉(cāng)、限制交易等緊急措施。

　　新版風(fēng)控管理辦法強(qiáng)調(diào)，交易所宣布異常情況、采取緊急措施前應(yīng)當(dāng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。交易所宣布進(jìn)入異常情況并決定暫停交易時(shí)，暫停交易的期限不得超過3個(gè)交易日，但經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)延長(zhǎng)的除外。（作者：林倩）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)證券報(bào)

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