智能匹配銷售與采購(gòu)策略，鋼來鋼往為您全面解讀“智能套保”

在大宗商品產(chǎn)業(yè)中，套期保值已經(jīng)是一個(gè)深入人心的概念，從國(guó)內(nèi)大宗商品期貨陸續(xù)上市的十幾年間，人們對(duì)期貨、金融、風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)不斷深化，套期保值不再是一個(gè)只有專業(yè)金融工作者才可使用的方法，從鋼廠、到貿(mào)易商、再到終端企業(yè)，都多多少少的參與到其中。相信產(chǎn)業(yè)中每個(gè)參與者都對(duì)套期保值有著自己獨(dú)到的理解，但套期保值給每個(gè)市場(chǎng)參與者帶來的價(jià)值和回報(bào)，卻是大不相同。

　　市場(chǎng)參與者的資金、專業(yè)度、信息獲取途徑的不均衡，經(jīng)常導(dǎo)致期貨、現(xiàn)貨市場(chǎng)走勢(shì)不一致；期貨交割制度的問題，導(dǎo)致期現(xiàn)貨價(jià)格最終不能收斂；個(gè)人投機(jī)意識(shí)的影響，導(dǎo)致套期保值變成了變相的投機(jī)?？偨Y(jié)下來，套期保值失敗的原因無非是：對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)不夠，對(duì)金融衍生品的認(rèn)識(shí)不夠，對(duì)自己的認(rèn)識(shí)不夠。

　　鋼來鋼往大宗商品期貨專家表示，目前大家對(duì)套期保值的認(rèn)知基本可以分為三個(gè)層次：第一層次，認(rèn)為自己有多少現(xiàn)貨，就應(yīng)該做空多少噸期貨；第二層次，分析現(xiàn)貨成本結(jié)構(gòu)，期現(xiàn)貨波動(dòng)率、相關(guān)性等因素后再進(jìn)行套保；第三層次，除了分析上述因素外，結(jié)合期權(quán)、掉期、基差點(diǎn)價(jià)等多種衍生品，形成動(dòng)態(tài)對(duì)沖策略。

　　而鋼來鋼往平臺(tái)的智能套保功能，是在第三層次的基礎(chǔ)上，加入了對(duì)未來價(jià)格走勢(shì)的分析預(yù)測(cè)，智能匹配銷售與采購(gòu)策略，同時(shí)盡可能規(guī)避掉了人主觀干預(yù)的成分，減少投機(jī)情緒、恐慌情緒對(duì)策略實(shí)施的影響。

　　首先鋼來鋼往大數(shù)據(jù)中心，涉及了宏觀、金融、產(chǎn)業(yè)等多個(gè)維度，覆蓋了不同地區(qū)、不同時(shí)間、不同方式的各類型數(shù)據(jù)，為智能套保的分析奠定了基礎(chǔ)。

　　其次金融數(shù)學(xué)以及人工智能的應(yīng)用，在價(jià)格預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)等方面，從傳統(tǒng)的邏輯回歸到深度學(xué)習(xí)的建模，數(shù)十個(gè)模型分別對(duì)價(jià)格走勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)變化進(jìn)行預(yù)測(cè)，并根據(jù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，實(shí)時(shí)調(diào)整預(yù)測(cè)模型，保證價(jià)格預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。

　　鋼來鋼往應(yīng)用科學(xué)的大宗商品風(fēng)險(xiǎn)管理方法，針對(duì)不同的參與者，不同的交易場(chǎng)景，分別設(shè)計(jì)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，根據(jù)用戶不同的現(xiàn)狀和目標(biāo)，結(jié)合不同的衍生品，實(shí)施不同的操作手段，達(dá)到不同的效果，從而真正做到智能化。

　　目前鋼來鋼往上線產(chǎn)品是僅為初代智能套保板塊。在未來的戰(zhàn)略規(guī)劃中，鋼來鋼往將依托物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)， 以“技術(shù)+金融”雙輪驅(qū)動(dòng)模式賦能產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)以智能交易決策系統(tǒng)引爆產(chǎn)業(yè)鏈，賦能智慧金融、智能物流，從而切實(shí)做到為產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)降低成本、提高效率、優(yōu)化資源配置。

　　轉(zhuǎn)自：荊楚荊門

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