《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定(試行)》正式發(fā)布

　　為完善我國系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管框架，明確系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管要求，央行會(huì)同銀保監(jiān)會(huì)制定了《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定(試行)》(以下簡稱《附加監(jiān)管規(guī)定》)，于10月15日正式發(fā)布。

　　《附加監(jiān)管規(guī)定》共五章二十二條，包括總則、附加監(jiān)管要求、恢復(fù)與處置計(jì)劃、審慎監(jiān)管和附則。作為去年底發(fā)布的《系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估辦法》的補(bǔ)充，《附加監(jiān)管規(guī)定》為實(shí)施系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管提供指導(dǎo)和依據(jù)。

　　對(duì)于規(guī)定出臺(tái)的背景，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人答記者問時(shí)表示，從夯實(shí)我國銀行體系健康發(fā)展基礎(chǔ)的角度，需進(jìn)一步完善系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的基礎(chǔ)性政策框架，要求系統(tǒng)重要性銀行在落實(shí)各項(xiàng)微觀審慎監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，滿足更高的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，提高其抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　與此同時(shí)，我國系統(tǒng)重要性銀行名單發(fā)布，具體包括6家國有商業(yè)銀行、9家股份制商業(yè)銀行和4家城市商業(yè)銀行，共計(jì)19家銀行。

　　發(fā)布19家國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行

　　為完善宏觀審慎政策框架，加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管，根據(jù)《系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估辦法》，中國人民銀行、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)基于2020年數(shù)據(jù)，評(píng)估認(rèn)定了19家國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行，于10月15日正式公開發(fā)布。

　　具體來看，19家銀行包括6家國有商業(yè)銀行、9家股份制商業(yè)銀行和4家城市商業(yè)銀行。按系統(tǒng)重要性得分從低到高分為五組。

　　第一組有8家，包括平安銀行、中國光大銀行、華夏銀行、廣發(fā)銀行、寧波銀行、上海銀行、江蘇銀行、北京銀行；第二組4家，包括浦發(fā)銀行、中信銀行、中國民生銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行；第三組3家，包括交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行；第四組4家，包括中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行；第五組暫無銀行進(jìn)入。

　　下一步，中國人民銀行、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)將根據(jù)《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定(試行)》，共同做好系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管工作，促進(jìn)系統(tǒng)重要性銀行穩(wěn)健經(jīng)營和健康發(fā)展。

　　系統(tǒng)重要性銀行規(guī)模大，業(yè)務(wù)復(fù)雜性高，與其他金融機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)，在金融體系中提供關(guān)鍵服務(wù)，其穩(wěn)健經(jīng)營關(guān)系到金融體系的整體穩(wěn)定。

　　正因如此，制定并實(shí)施《附加監(jiān)管規(guī)定》是落實(shí)黨中央、國務(wù)院賦予人民銀行統(tǒng)籌系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管職責(zé)、加強(qiáng)宏觀審慎管理的重要基礎(chǔ)性工作。

　　據(jù)相關(guān)責(zé)任人介紹，2018年11月，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)和證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見》，明確了我國銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、證券業(yè)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)評(píng)估識(shí)別、附加監(jiān)管和恢復(fù)處置的總體政策框架。

　　2020年12月，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估辦法》，明確了我國系統(tǒng)重要性銀行認(rèn)定的基本規(guī)則。

　　為做好系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管工作，《附加監(jiān)管規(guī)定》于日前出臺(tái)，為實(shí)施系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管提供指導(dǎo)和依據(jù)。

　　明確附加監(jiān)管指標(biāo)要求  對(duì)資本管理能力提出更高要求

　　正是基于上述背景，對(duì)我國系統(tǒng)重要性銀行實(shí)施附加監(jiān)管，對(duì)促進(jìn)系統(tǒng)重要性銀行穩(wěn)健經(jīng)營和健康發(fā)展有重要意義。

　　《附加監(jiān)管規(guī)定》的重點(diǎn)內(nèi)容之一是，明確了系統(tǒng)重要性銀行的附加監(jiān)管指標(biāo)要求，包括附加資本、附加杠桿率等，對(duì)系統(tǒng)重要性銀行的資本管理能力提出了更高要求。

　　按照最新規(guī)定，系統(tǒng)重要性銀行在滿足最低資本要求、儲(chǔ)備資本和逆周期資本要求基礎(chǔ)上，還應(yīng)滿足一定的附加資本要求，由核心一級(jí)資本滿足。

　　而不同組別系統(tǒng)重要性銀行的附加監(jiān)管要求各有規(guī)定。具體而言，系統(tǒng)重要性銀行分為五組，第一組到第五組的銀行分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求。若銀行同時(shí)被認(rèn)定為我國系統(tǒng)重要性銀行和全球系統(tǒng)重要性銀行，附加資本要求不疊加，采用二者孰高原則確定。

　　銀行應(yīng)在進(jìn)入系統(tǒng)重要性銀行名單或者系統(tǒng)重要性得分變化導(dǎo)致組別上升后，在經(jīng)過一個(gè)完整自然年度后的1月1日滿足附加資本要求。若銀行退出系統(tǒng)重要性銀行名單或者系統(tǒng)重要性得分變化導(dǎo)致組別下降，立即適用新的資本要求。

　　談及此規(guī)定對(duì)系統(tǒng)重要性銀行的影響，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人答記者問時(shí)表示，根據(jù)《附加監(jiān)管規(guī)定》，系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求在0.25%到1%之間，監(jiān)管力度符合市場預(yù)期。入選的系統(tǒng)重要性銀行均滿足附加資本要求，無需立即補(bǔ)充資本，不會(huì)影響信貸供給能力。

　　“同時(shí)，《附加監(jiān)管規(guī)定》對(duì)系統(tǒng)重要性銀行的資本管理能力提出了更高要求，要求建立資本內(nèi)在約束機(jī)制，提高資本內(nèi)生積累能力，切實(shí)發(fā)揮資本對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)和約束作用?！痹撠?fù)責(zé)人說道。

　　附加杠桿率方面，系統(tǒng)重要性銀行在滿足杠桿率要求的基礎(chǔ)上，應(yīng)額外滿足附加杠桿率要求。附加杠桿率要求為系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求的50%，即分別為0.125%、0.25%、0.375%、0.5%和0.75%，由一級(jí)資本滿足。

　　銀行應(yīng)在進(jìn)入系統(tǒng)重要性銀行名單或者系統(tǒng)重要性得分變化導(dǎo)致組別上升后，在經(jīng)過一個(gè)完整自然年度后的1月1日滿足附加杠桿率要求。若銀行退出系統(tǒng)重要性銀行名單或系統(tǒng)重要性得分變化導(dǎo)致組別下降，立即適用新的杠桿率要求。

　　值得注意的是，系統(tǒng)重要性銀行的附加杠桿率和附加資本方面的要求，具有一定的靈活調(diào)整空間，即人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)可以根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢等對(duì)其進(jìn)行調(diào)整，報(bào)國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)審議通過后實(shí)施。

　　對(duì)此，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人答記者問時(shí)稱，“《附加監(jiān)管規(guī)定》對(duì)系統(tǒng)重要性銀行提出更高的資本和杠桿率(商業(yè)銀行符合規(guī)定的一級(jí)資本凈額與調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額的比率)要求，推動(dòng)系統(tǒng)重要性銀行提高損失吸收能力”。

　　明確恢復(fù)與處置計(jì)劃要求  提高風(fēng)險(xiǎn)可處置性

　　針對(duì)，系統(tǒng)重要性銀行《附加監(jiān)管規(guī)定》還明確了恢復(fù)與處置計(jì)劃要求，要求系統(tǒng)重要性銀行預(yù)先籌劃重大風(fēng)險(xiǎn)情形下的應(yīng)對(duì)預(yù)案，提高風(fēng)險(xiǎn)可處置性。

　　規(guī)定要求，系統(tǒng)重要性銀行要制定集團(tuán)層面的恢復(fù)計(jì)劃和處置計(jì)劃建議，并按規(guī)定提交人民銀行牽頭的危機(jī)管理小組進(jìn)行審查。

　　恢復(fù)計(jì)劃方面，應(yīng)詳細(xì)說明銀行在持續(xù)經(jīng)營能力出現(xiàn)問題等壓力情景下，如何通過實(shí)施該恢復(fù)計(jì)劃恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營能力。處置計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)說明銀行在無法持續(xù)經(jīng)營時(shí)，如何通過實(shí)施該處置計(jì)劃實(shí)現(xiàn)安全、快速、有效處置，保障關(guān)鍵業(yè)務(wù)和服務(wù)不中斷，避免引發(fā)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。

　　在系統(tǒng)重要性銀行持續(xù)經(jīng)營能力可能或者已經(jīng)出現(xiàn)問題等壓力情景下，滿足預(yù)先設(shè)定的觸發(fā)條件，系統(tǒng)重要性銀行啟動(dòng)并執(zhí)行恢復(fù)計(jì)劃，快速補(bǔ)充資本和流動(dòng)性，以度過危機(jī)并恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營能力，恢復(fù)計(jì)劃包括但不限于七點(diǎn)內(nèi)容。

　　處置計(jì)劃而言，建議應(yīng)立足于機(jī)構(gòu)自救，落實(shí)自救資金來源和制度安排，采取內(nèi)部紓困模式，落實(shí)股東和債權(quán)人的風(fēng)險(xiǎn)化解與損失承擔(dān)責(zé)任，具體內(nèi)容包括但不限于九點(diǎn)內(nèi)容。

　　此外，當(dāng)系統(tǒng)重要性銀行發(fā)生兼并、收購、重組等重大變化時(shí)，危機(jī)管理小組應(yīng)當(dāng)及時(shí)評(píng)估其可處置性的變化情況。對(duì)于可處置性評(píng)估和危機(jī)管理小組的職責(zé)，《附加監(jiān)管規(guī)定》也進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。

　　值得一提的是，按照相關(guān)負(fù)責(zé)人的介紹。不同組別系統(tǒng)重要性銀行在恢復(fù)與處置計(jì)劃方面的要求是相同的。

　　明確審慎監(jiān)管要求  強(qiáng)化事前風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

　　明確審慎監(jiān)管要求，也是《附加監(jiān)管規(guī)定》的重要內(nèi)容之一，包括信息報(bào)送與披露、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、公司治理要求等，從宏觀審慎管理角度，強(qiáng)化事前風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，與微觀審慎監(jiān)管加強(qiáng)統(tǒng)籌、形成合力。

　　系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)執(zhí)行人民銀行牽頭制定的系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)制度，按要求向人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表。按要求報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、年度業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃、信貸計(jì)劃和利潤計(jì)劃、壓力測試報(bào)告和其他資料。

　　系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)每年通過官方網(wǎng)站或年度報(bào)告披露資本充足率、杠桿率、流動(dòng)性、大額風(fēng)險(xiǎn)暴露等監(jiān)管指標(biāo)情況，并說明附加監(jiān)管要求滿足情況。披露時(shí)間不得晚于每年4月30日。因特殊原因不能按時(shí)披露的，應(yīng)當(dāng)至少提前十五個(gè)工作日向人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)申請(qǐng)延遲披露。

　　系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)當(dāng)全面梳理經(jīng)營管理中的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，建立覆蓋所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系。

　　責(zé)任人方面，按照規(guī)定，銀行進(jìn)入系統(tǒng)重要性銀行名單后，由董事會(huì)承擔(dān)相關(guān)工作的最終責(zé)任。人民銀行則在并表基礎(chǔ)上加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)測分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

　　此外，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)可基于監(jiān)測分析和壓力測試結(jié)果，評(píng)估系統(tǒng)重要性銀行的信貸集中度、復(fù)雜性、業(yè)務(wù)擴(kuò)張速度等關(guān)鍵指標(biāo)情況，強(qiáng)化事前風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，引導(dǎo)銀行降低系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。

　　系統(tǒng)重要性銀行存在違反審慎經(jīng)營規(guī)則或威脅金融穩(wěn)定情形的，人民銀行可向該銀行直接作出風(fēng)險(xiǎn)提示，并抄送銀保監(jiān)會(huì)。必要時(shí)，人民銀行商銀保監(jiān)會(huì)按照法定程序?qū)ο到y(tǒng)重要性銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營策略和組織架構(gòu)提出調(diào)整建議，并推進(jìn)有效實(shí)施。系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)按要求限期整改，并在規(guī)定期限內(nèi)向人民銀行和銀保監(jiān)會(huì)提交整改報(bào)告。

　　相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，不同組別系統(tǒng)重要性銀行在信息報(bào)送與披露、公司治理等方面的要求是相同的。并且，附加監(jiān)管要求不影響現(xiàn)有宏觀審慎評(píng)估(MPA)規(guī)定的實(shí)施。

　　后續(xù)，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)將結(jié)合監(jiān)測分析和壓力測試情況，基于對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的判斷，完善監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)，對(duì)系統(tǒng)重要性銀行提出差異化的要求，推動(dòng)系統(tǒng)重要性銀行保持充足的損失吸收能力。

　　轉(zhuǎn)自：中國基金報(bào)

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