上清所就集中清算業(yè)務(wù)違約處置辦法公開征求意見

　　為規(guī)范銀行間市場(chǎng)中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)中清算會(huì)員違約處置流程，上海清算所6日在官網(wǎng)發(fā)布通知，就《銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司集中清算業(yè)務(wù)違約處置指引(征求意見稿)》(以下簡稱《指引》)公開征求意見。

　　《指引》適用于上海清算所開展的各項(xiàng)集中清算業(yè)務(wù)，包括利率互換、外匯詢價(jià)、跨境外匯、債券凈額、標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期、大宗商品等業(yè)務(wù)。

　　根據(jù)《指引》所述，上海清算所對(duì)清算業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的違約情形可認(rèn)定為運(yùn)營性違約和永久性違約。

　　其中，清算會(huì)員在規(guī)定時(shí)點(diǎn)前保證金、清算基金、結(jié)算資產(chǎn)(包括不限于資金、債券和實(shí)物資產(chǎn))或違約金未足額到賬的，為運(yùn)營性違約。

　　清算會(huì)員次一工作日未及時(shí)消除運(yùn)營性違約情形，或再次發(fā)生運(yùn)營性違約的，上海清算所將對(duì)該清算會(huì)員進(jìn)行永久性違約認(rèn)定。

　　對(duì)于清算會(huì)員發(fā)生運(yùn)營性違約的，上海清算所將采取限制或暫停違約業(yè)務(wù)，凍結(jié)應(yīng)收資產(chǎn)和保證金、清算基金賬戶，收取違約金等一項(xiàng)或多項(xiàng)措施，直至該運(yùn)營性違約情形消除。

　　如清算會(huì)員被認(rèn)定為永久性違約的，除上述運(yùn)營性違約處置中所涉及措施外，上海清算所還可采取以下一項(xiàng)或多項(xiàng)措施：啟動(dòng)非現(xiàn)金類抵押品(若有)的快速處置流程；按需處置違約清算會(huì)員應(yīng)收資產(chǎn)和保證金；對(duì)違約清算會(huì)員頭寸執(zhí)行強(qiáng)行平倉；執(zhí)行現(xiàn)金和非現(xiàn)金抵押品、頭寸的轉(zhuǎn)移等。

　　除違約認(rèn)定與處置外，《指引》還對(duì)移倉、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備資源使用、違約處置專家組、非清算會(huì)員違約處置、信息溝通等方面進(jìn)行了規(guī)定。

　　另外，《指引》中還分章節(jié)對(duì)人民幣利率互換集中清算，人民幣外匯詢價(jià)交易中央對(duì)手清算，債券凈額清算，標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期集中清算，以及大宗商品衍生品中央對(duì)手清算等若干業(yè)務(wù)的違約處置操作做了專項(xiàng)說明。

　　轉(zhuǎn)自：中國金融信息網(wǎng)

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